但是抵達(dá)預(yù)定目的地這件事并沒有讓張騫獲得成就感，反而讓他大失所望。在東亞戰(zhàn)敗遭到淘汰的月氏到了中亞，反而以壓倒性的實(shí)力稱王稱霸起來。他們打敗了大夏，占領(lǐng)了富饒的河中地區(qū)（Sogdiana，今分屬烏茲別克斯坦，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦），生活富足安定，已經(jīng)是“此間樂，不思蜀”。早已經(jīng)過上富足生活的大月氏喪失掉復(fù)仇之心，再也不肯回到東亞的草原上和匈奴殊死搏殺。因此，張騫在大月氏和大夏地方逗留了一年，努力地想說服月氏與漢帝國結(jié)盟夾攻匈奴，但是始終不得其上層人物的要領(lǐng)，不得已之下只能孤身返回。
與來時(shí)相比，張騫回國同樣也不是一帆風(fēng)順。為了避免被匈奴勢(shì)力發(fā)現(xiàn)，他從南道返回，大體是沿媯水（ 阿姆河）越過蔥嶺（帕米爾高原），抵達(dá)莎車和于闐（今新疆南部的莎車縣和和田縣），試圖從這里越過南山（今新疆阿爾金山）從婼羌（今柴達(dá)木盆地一帶）回到陽關(guān)或玉門關(guān)。但是由于當(dāng)時(shí)匈奴勢(shì)力龐大，控制羌族，使得張騫在婼羌地區(qū)再度被匈奴俘虜。又扣留了一年多，直到軍臣單于死去，匈奴內(nèi)亂，張騫方才脫身，于元朔三年（公元前126年）年中返回長安。百人出發(fā)的使團(tuán)，最終能夠回到中原的，只有張騫和堂邑父兩人而已。
漢帝國對(duì)匈奴的包圍網(wǎng)
雖然，張騫的第一次出使并沒有達(dá)成最初的戰(zhàn)略目的：與大月氏聯(lián)盟對(duì)抗匈奴。但這趟遠(yuǎn)征，卻對(duì)當(dāng)時(shí)實(shí)際上處于被匈奴封鎖狀態(tài)的漢帝國來說，有著開天辟地般的意義。在此之前，中原帝國整個(gè)在西部的影響力止步于玉門關(guān)、臨洮一帶。在此之外的世界到底是怎樣？對(duì)此，整個(gè)帝國一無所知，完全處于黑暗之中。而張騫以自己的親身經(jīng)歷，向帝國報(bào)告了整個(gè)西域的情況。直到此時(shí)，帝國才了解到在西部還有一個(gè)嶄新的世界：不僅有大宛、康居、大月氏和大夏等諸國，還有側(cè)面了解到烏孫、奄蔡、條支、安息等國。根據(jù)張騫報(bào)告，漢帝國不僅了解了這些國家的位置和城市，甚至連人口、兵力和特產(chǎn)都有了初步了解。
對(duì)于漢帝國來說，張騫的報(bào)告除了讓帝國第一次睜開雙眼看到外面世界之外，還有一個(gè)更重要的驚喜：了解到西域各國的詳情之后，漢帝國上層就立即意識(shí)到，自己最大對(duì)手匈奴并不是鐵板一塊，其在西域的統(tǒng)治既是其力量的來源，也是它的弱點(diǎn)。西域各國并沒有甘心臣服于匈奴的控制之下，彼此之間也有不滿和矛盾，匈奴在西域的統(tǒng)制，并不是不可撼動(dòng)的。如果能利用這些因素，將西域納入漢帝國的勢(shì)力，直接就能在戰(zhàn)略上形成對(duì)匈奴的包圍圈。正如張騫自己所建議和西域大國烏孫結(jié)盟：“漢遣公主為夫人，結(jié)昆弟……則是斷匈奴右臂也……”。而這個(gè)“斬?cái)嘤冶邸币脖粷h帝國決策層采納，成為對(duì)匈戰(zhàn)爭中一項(xiàng)既定國策。從此開始，漢帝國除了直接和匈奴面對(duì)面決戰(zhàn)之外，還積極向西域發(fā)展，將自己的影響力拓展進(jìn)了西域。
憑借著對(duì)西域情況的了解，張騫直接參與了元朔六年（公元前123年）二月和四月的對(duì)匈作戰(zhàn)。這兩次作戰(zhàn)漢軍統(tǒng)帥為衛(wèi)青，張騫作為校尉協(xié)助，由于其曾被困匈奴十余年，熟知地形，“知水草處，軍得以不乏”，保證了戰(zhàn)爭的勝利，戰(zhàn)后被封為博望侯。兩年后的元狩二年（公元前121年），匈奴渾邪王降漢，戰(zhàn)略要地河西走廊被漢帝國完全控制，匈奴直接的軍事壓力減輕，而通往西域的門戶也第一次向漢帝國完全敞開了。漢武帝立即著手推進(jìn)西域攻略，再度派遣張騫率領(lǐng)300人、馬600匹、牛羊金帛無數(shù)，浩浩蕩蕩地出使西域?yàn)鯇O，希望能和烏孫結(jié)盟。雖然由于烏孫內(nèi)部動(dòng)蕩的因素，最終使得張騫的使命沒有達(dá)成，但張騫派遣自己的副使分赴大宛、康居、大月氏、安息、身毒、于闐、抒彌（今新疆于田克里雅河?xùn)|）等國展開外交活動(dòng)，將漢帝國的影響傳播到了中亞各地。
元鼎二年（公元前115年），烏孫國配備翻譯、向?qū)ёo(hù)送張騫回國，并且派出了回訪的十余名使者——這是第一次西域國家對(duì)中原的官方訪問。這些使者見識(shí)到了漢朝的強(qiáng)大，在回國之后向?yàn)鯇O王做了詳細(xì)的報(bào)告，最終讓烏孫下定決心和漢帝國結(jié)盟——張騫倡導(dǎo)的“斬?cái)嘤冶邸焙蛯?duì)匈奴包圍網(wǎng)，最終得以成型。但收效卻要到等幾十年以后的漢宣帝本始二年（公元前72年）：祁連將軍田廣明等五將軍率軍15萬北伐匈奴，而烏孫也出騎兵5萬從西方攻擊，在兩路夾擊之下，匈奴大敗，日漸衰耗，最終一蹶不振。
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